人工智能ETF嘉实 : 嘉实中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
原标题:人工智能ETF嘉实 : 嘉实中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 嘉实中证人工智能主题交易型开放式指数证券 投资基金招募说明书 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：东方财富证券股份有限公司 二○二六年十一月 重要提示 本基金经2026年8月28日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予嘉实中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》（证监许可〔2026〕2382号）注册募集。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。投资者认购或申购基金份额时应认真阅读本招募说明书。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。 本基金属于股票型基金，一般情况下，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金，跟踪标的指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 本基金的投资范围包含股指期货、股票期权、国债期货等金融衍生品、资产支持证券等品种，并可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务和转融通证券出借业务，可能给本基金带来额外风险。本基金可能投资于金融衍生品，金融衍生品投资可能面临流动性风险、偿付风险以及价格波动等风险。 本基金的投资范围包括存托凭证，如投资存托凭证的，除与其他仅投资于境内市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险。 本基金投资于科创板股票，将面临流动性风险、退市风险、投资集中度风险，详见本基金招募说明书“风险揭示”章节。 本基金投资于创业板股票，将面临创业板上市公司盈利不及预期风险、退市风险、股价大幅波动风险、红筹企业及存托凭证相关风险等，详见本基金招募说明书“风险揭示”章节。 本基金为指数基金，投资者投资于本基金可能面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险，详见本基金招募说明书“风险揭示”章节。 本基金标的指数为中证人工智能主题指数（指数代码 930713）。中证人工智能主题指数选取 50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。 中证人工智能主题指数的样本空间的构成方法： 1、样本空间 同中证全指指数的样本空间 2、可投资性筛选 过去一年日均成交金额排名位于样本空间前 80%。 3、选样方法 （1）对于样本空间内符合可投资性筛选条件的证券，选取业务涉及大数据、云计算、云存储、机器学习、机器视觉、人脸识别、语音语义识别、智能芯片等领域的上市公司证券作为待选样本； （2）在上述待选样本中，按照过去一年日均总市值由高到低排名，选取排名前 50 的证券作为指数样本。 4、指数计算 指数计算公式为： 报告期指数 = 报告期样本的调整市值/除数 × 1000 其中，调整市值＝ ∑(证券价格×调整股本数×权重因子)。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于 0和 1之间，以使单个样本权重不超过 10%。 5、指数样本和权重调整 （1）定期调整 指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年 6月和 12月的第二个星期五的下一交易日。 权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。 （2）临时调整 特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。 https://www.csindex.com.cn/。 投资者投资本基金时需具有深圳证券账户，但需注意，使用深圳证券交易所基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易，如投资者需要使用本基金标的指数成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应开立深圳证券交易所A股账户；如投资者需要使用本基金标的指数成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购，则还应开立上海证券交易所A股账户。 投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益或投资本金不受损失。 基金管理人深知个人信息对投资者的重要性，致力于投资者个人信息的保护。基金管理人承诺按照法律法规和相关监管要求的规定处理投资者的个人信息，包括通过基金管理人直销、销售机构或场内经纪机构购买嘉实基金管理有限公司旗下基金产品的所有个人投资者。 基金管理人需处理的机构投资者信息中可能涉及其法定代表人、受益所有人、经办人等个人信息，也将遵守上述承诺进行处理。详情请关注嘉实基金官网 （http://www.jsfund.cn/main/include/privacy/index.shtml）披露的“嘉实基金隐私政策”及其后续作出的不时修订。 目 录 一、绪 言 ................................................................................................................................................ 1 二、释 义 ................................................................................................................................................ 2 三、基金管理人 ...................................................................................................................................... 7 四、基金托管人 .................................................................................................................................... 17 五、相关服务机构 ................................................................................................................................ 20 六、基金的募集 .................................................................................................................................... 22 七、基金合同的生效 ............................................................................................................................ 31 八、基金份额的上市交易 .................................................................................................................... 32 九、基金份额的申购、赎回 ................................................................................................................ 34 十、基金的投资 .................................................................................................................................... 48 十一、基金的财产 ................................................................................................................................ 56 十二、基金资产估值 ............................................................................................................................ 57 十三、基金的收益与分配 .................................................................................................................... 62 十四、基金的费用与税收 .................................................................................................................... 63 十五、基金的会计与审计 .................................................................................................................... 65 十六、基金的信息披露 ........................................................................................................................ 66 十七、风险揭示 .................................................................................................................................... 72 十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ............................................................................ 81 十九、基金合同内容摘要 .................................................................................................................... 83 二十、基金托管协议的内容摘要 ........................................................................................................ 98 二十一、对基金份额持有人的服务 .................................................................................................. 113 二十二、其他应披露事项 .................................................................................................................. 117 二十三、招募说明书存放及查阅方式 .............................................................................................. 118 二十四、备查文件 .............................................................................................................................. 119 一、绪 言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称《流动性风险管理规定》）、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以下简称《指数基金指引》）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》等有关法律法规以及《嘉实中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。如本招募说明书内容与基金合同有冲突或不一致之处，均以基金合同为准。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 二、释 义 本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语有如下含义： 1、基金/本基金：指嘉实中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金 2、基金管理人：指嘉实基金管理有限公司 3、基金托管人：指东方财富证券股份有限公司 4、基金合同：指《嘉实中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《嘉实中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书：指《嘉实中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其更新 7、基金产品资料概要：指《嘉实中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要》及其更新 8、基金份额发售公告：指《嘉实中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》 9、基金份额上市交易公告书：指《嘉实中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金基金份额上市交易公告书》 10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、司法解释、行政规章、规范性文件以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等，包括颁布机关对前述文件不时做出的修订 11、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修订的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 16、业务规则：指深圳证券交易所发布实施的《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》及其不时修订的版本、中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》及其不时修订的版本，以及基金管理人、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司发布及其不时修订的其他相关规则、规定、通知及指南等 17、交易型开放式指数证券投资基金：指《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》定义的“交易型开放式基金”，简称ETF 18、ETF联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金，与本基金的投资目标类似，通过投资于本基金紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金，简称ETF联接 19、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第 3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订 20、中国：指中华人民共和国(仅为基金合同目的不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区) 21、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 22、证券交易所：指根据法律法规的规定，由国家决定或批准设立的证券交易场所 23、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 24、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 25、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 26、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者 27、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 28、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 29、销售机构：指基金管理人以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得公开募集证券投资基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构，包括发售代理机构和申购赎回代理券商 30、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构 31、申购、赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司 32、登记机构/登记结算机构：指办理登记结算业务的机构。本基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司 33、登记结算业务：指《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》及其不时修订以及相关业务规则定义的基金份额的登记、存管、结算及相关业务 34、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理完毕基金备案手续，并获得中国证监会书面确认的日期 35、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 36、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3个月 37、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 38、工作日：同交易日，指上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所的正常交易之日 39、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 40、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日) 41、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 43、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同、招募说明书及相关公告的规定申请购买基金份额的行为 44、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书及相关公告的规定，以申购赎回清单规定的申购对价申请购买基金份额的行为 45、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同、招募说明书及相关公告规定的条件要求将基金份额兑换为申购赎回清单规定的赎回对价的行为 46、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件 47、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价 48、赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规定应交付给赎回申请人的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价 49、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 50、标的指数：指中证人工智能主题指数及其未来可能发生的变更 51、完全复制法：指一种构建跟踪指数的投资组合的方法。通过购买标的指数中的所有成份证券，并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例，以达到复制指数的目的 52、现金替代：指申购或赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中全部或部分证券的一定数量的现金 53、现金替代退补款：指投资人支付的现金替代与基金购入被替代成份证券的成本及相关费用的差额。若现金替代大于本基金购入被替代成份证券的成本及相关费用，则本基金需向投资人退还差额，若现金替代小于本基金购入被替代成份证券的成本及相关费用，则投资人需向本基金补缴差额 54、现金差额：指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购、赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算 55、最小申购赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资人申购、赎回的基金份额数应为最小申购赎回单位的整数倍 56、基金份额参考净值：指基金管理人或基金管理人委托的其他机构在相关证券交易所交易时间内根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并发布的基金份57、预估现金差额：指由基金管理人计算并在 T日申购赎回清单中公布的当日现金差额的预估值，预估现金差额由申购赎回代理券商（代办证券公司）预先冻结 58、元：指人民币元 59、基金份额折算：指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值的行为 60、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 61、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和 62、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 63、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 64、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 65、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 66、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 67、转融通证券出借业务：简称出借业务，是指本基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司（以下简称证券金融公司）出借证券，证券金融公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务 68、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 三、基金管理人 （一）基金管理人概况
（二）主要人员情况 1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况 安国勇先生，董事长，博士研究生，中共党员。曾任中国人民财产保险股份有限公司船舶货运保险部总经理，华夏银行副行长（挂职），中国人保资产管理有限公司党委委员、副总裁，中诚信托有限责任公司党委书记、总裁。 王会妙女士，董事，北京大学经济学博士。曾就职于河北定州师范学院、国投信托有限责任公司。2011年5月加入中诚信托有限责任公司，曾任信托业务总部业务团队负责人（MD）、信托业务三部总经理、财富管理中心副总经理、资产配置部总经理、中诚资本管理（北京）有限公司总经理等职，现任中诚信托有限责任公司党委副书记、总裁。 Markus Johann Kobler先生，董事，瑞士、英国及德国国籍。毕业于瑞士巴塞尔大学（University of Basel），获经济学博士学位。加入 DWS Group前，Markus Johann Kobler先生于 1993年至 2023年期间先后担任学术研究、管理咨询、金融服务及高级管理职务，曾任职于瑞士巴塞尔大学（University of Basel）、麦肯锡公司（McKinsey & Company）、瑞士宝盛银行（Bank Julius Baer & Co. AG）及安联环球投资（Allianz Global Investors）等机构。 Markus Johann Kobler先生于 2023年 11月加入 DWS Group，目前担任管理委员会成员（Member of the Management Board）、首席财务官（Chief Financial Officer）及首席财务官部门负责人（Head of the CFO Division）。 沈铠圻（Heidi Sum）女士，董事，中国香港籍，毕业于香港大学，获工学学士学位，并持有特许金融分析师（CFA）资格及英国皇家特许测量师学会会员（MRICS）资格。沈铠圻女士拥有逾二十年亚太及全球资产管理、房地产投资及实物资产投资经验。加入 DWS Group前，曾于新鸿基地产发展有限公司、领盛投资管理公司（ LaSalle Investment Management）、嘉民集团（Goodman Group）及月桥资本有限公司（Moonbridge Capital）任职，从事房地产投资、私募房地产基金管理及相关投资管理工作。2014年 9月加入 DWS Group，先后担任亚太区主动股票及流动实物资产产品专家主管、亚太区产品主管等职务，现任董事总经理、全球流动实物资产产品主管。 徐柳女士，董事，伦敦政治经济学院理学硕士、中国人民大学经济学硕士。曾任职于中国国际金融股份有限公司，历任总裁研究助理，投资银行部副总经理、执行总经理、董事总经理职务，期间曾主导多项重大资本运作项目；2024年 10月至今，任北京金山办公软件股份有限公司副总裁。 陈重先生，独立董事，博士，中共党员，现任明石创新技术集团股份有限公司董事。曾任中国企业联合会研究部副主任、主任，常务副理事长、党委副书记；重庆市人民政府副秘书长（分管金融工作）；新华基金管理股份有限公司董事长。现兼任重庆国际信托股份有限公司独立董事、中国人寿养老保险股份有限公司独立董事、赞同科技股份有限公司独立董事、爱美客技术发展股份有限公司董事。 李一军先生，独立董事，工学博士，中共党员。曾任哈尔滨工业大学管理学院助教、讲师，副教授、室主任、副院长，教授、博士导师、院长；德国科隆大学访问教授、美国夏威夷大学访问教授；国家自然科学基金委员会管理科学部常务副主任。现任哈尔滨工业大学经济与管理学院教授、博士导师。 大学美国航天局艾姆斯研究中心（NASA Ames Research Center）、索罗门兄弟公司（Salomon Brothers Inc.）、美国友邦金融产品集团（AIG Financial Products Corp.）。1996年起任职于德意志银行股份有限公司（Deutsche Bank AG），历任纽约分行银行利率交易董事，亚洲区信用产品交易主管，上海分行行长、环球市场部中国区主管、董事总经理。2008年 1月起任职于德意志银行（中国）有限公司（Deutsche Bank (China) Co., Ltd.），历任上海分行行长、环球市场部中国区主管、行长、董事会执行董事、董事长。高峰先生于 2020年 4月至2024年 3月任新锐资产管理有限公司（Sprint Asset Management Limited）董事总经理；2021年 3月至今兼任联易融数字科技集团有限公司（Linklogis Inc.）独立董事。 张光耀先生，独立董事，管理学学士学位。曾任普华永道中天会计师事务所高级审计经理，北京天佑投资有限公司投资总监、奥特佳新能源科技有限公司上市公司监事、审计总监、董事及财务总监、采购委员会委员，冠昊生物科技股份有限公司财务总监，北京博奥晶典生物技术有限公司首席财务官。2022年 1月至今任恒泰柯半导体（上海）有限公司首席财务官。 经雷先生，董事，总经理，财务负责人，美国佩斯大学金融学和财会专业毕业，双学士，特许金融分析师（CFA）。1998年 6月至 2008年 5月在美国国际集团（AIG）国际投资公司美国纽约总部从事研究投资工作；2008年 5月至 2013年 9月，历任友邦保险中国区资产管理中心副总监、首席投资总监及资产管理中心负责人；2013年 10月入职嘉实基金管理有限公司，2013年 10月至 2018年 3月任机构投资和固定收益业务首席投资官；2018年3月至今任嘉实基金管理有限公司总经理；2018年10月至今任嘉实基金管理有限公司董事、总经理。 沈树忠先生，监事长，正高级会计师，管理学硕士。曾任中国糖业酒类集团公司财务部科员、财务部副经理、审计部经理、财务部经理、财务总监、副总经理、常务副总经理（主持工作）、法定代表人；曾兼任北京华堂商场有限公司董事、中日合资成都伊藤洋华堂商场有限公司副董事长、酒鬼酒股份有限公司董事。现任中诚信托有限责任公司财务总监。现兼任北京三侨物业管理有限责任公司董事、法定代表人。 穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业（集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限责任公司财务主管，立信投资有限公司财务总监。现任立信投资有限公司监事。 高华女士，监事，法学硕士，中共党员。2006年 9月至 2010年 7月任安永华明会计师年 1月至 2013年 11月任银华基金管理有限公司监察稽核部内审主管。2013年 11月加入嘉实基金管理有限公司，曾任合规管理部稽核组总监，现任人力资源总监兼董事会办公室主任。 马莲女士，监事，法学博士，中共党员。曾任北京市竞天公诚律师事务所律师，法国基德律师事务所北京代表处法律顾问，北京天驰律师事务所律师、合伙人。2013年 9月加入嘉实资本管理有限公司，历任法律合规总监、首席风控官。2020年 6月至 2025年 7月任嘉实财富管理有限公司副总经理、风控合规负责人。现任嘉实基金管理有限公司审计部总监。 郭松先生，督察长，硕士研究生。曾任职于国家外汇管理局、中汇储投资有限责任公司、国新国际投资有限公司。2019年 12月加入嘉实基金管理有限公司，现任公司督察长。 姚志鹏先生，副总经理，硕士研究生。2011年加入嘉实基金管理有限公司，曾任股票研究部研究员、基金经理、成长风格投资总监兼权益投资部总监、股票投研首席投资官，现任公司副总经理。 鲁令飞先生，副总经理，硕士研究生。2000年 10月加入嘉实基金管理有限公司，历任机构业务部机构销售、保险业务部总监、机构销售业务板块负责人，现任公司副总经理、首席市场官。 张敏女士，副总经理，博士研究生。2010年 3月加入嘉实基金管理有限公司，历任风险管理部副总监、总监、首席风险官，现任公司副总经理、养老首席投资官。 刘伟先生，首席信息官，硕士研究生。2010年 4月加入嘉实基金管理有限公司，历任信息技术部高级软件工程师、C-Lab科技总监、数字业务部总监，现任公司首席信息官。 张丹华先生，副总经理，博士研究生。2011年 7月加入嘉实基金管理有限公司，历任研究部行业研究组研究员、研究部副总监、研究部总监、科技行业投资总监、AI Lab负责人，现任公司副总经理、股票投资首席投资官。 2、投资总监 归凯先生，成长风格投资总监，硕士研究生。曾任国都证券研究所研究员、投资经理。 2014年 5月加入嘉实基金管理有限公司，曾任机构投资部投资经理、策略组投资总监。 张金涛先生，价值风格投资总监，硕士研究生。曾任中金公司研究部能源组组长，润晖投资高级副总裁负责能源和原材料等行业的研究和投资。2012年 10月加入嘉实基金管理有限公司，曾任海外研究组组长、策略组投资总监。 胡永青先生，投资总监（固收+），硕士研究生。曾任天安保险固定收益组合经理，信诚基金投资经理，国泰基金固定收益部总监助理、基金经理。2013年 11月加入嘉实基金管赵国英女士，投资总监（纯债），硕士研究生。曾任天安保险债券交易员，兴业银行资金营运中心债券交易员，美国银行上海分行环球金融市场部副总裁，中欧基金策略组负责人、基金经理。2020年 8月加入嘉实基金管理有限公司。 3、基金经理 朱盟邦先生，硕士研究生，7年证券从业经历，具有基金从业资格。中国国籍。曾任中国期货市场监控中心有限责任公司研究部助理经理、中证商品指数有限责任公司指数业务一部经理、华夏基金管理有限公司研究发展部研究员。2025年 7月加入嘉实基金管理有限公司指数投资部任分析师。2026年 3月 12日至 2026年 7月 3日任嘉实中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金基金经理、2026年 3月 12日至今任嘉实中证大农业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2026年 3月 12日至今任嘉实中证大农业交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2026年 6月 3日至今任嘉实国证储能电池交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2026年 9月 21日至今任嘉实中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 4、指数与量化投资决策委员会 指数与量化投资决策委员会的成员包括：指数与量化投资首席投资官刘斌先生，公司总经理经雷先生，指数投资总监刘珈吟女士，股票研究部总监刘杰先生，风险管理部总监武雪冬先生，指数基金经理李直先生。 5、上述人员之间均不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度报告、中期报告和年度报告； 7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回对价，编制申购赎回清单； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、召集基金份额持有人大会； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12、有关法律、法规和中国证监会规定的其他职责。 （四）基金管理人的承诺 1、本基金管理人承诺严格遵守相关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反有关法律法规、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。 2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《基金法》及有关法律法规，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金资产； （3）利用基金资产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）法律法规或中国证监会规定禁止的其他行为。 3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不得将基金资产用于以下投资或活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 法律法规或监管部门调整上述禁止行为的，本基金从其规定。 4、基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益； （2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益； （3）不违反现行有效的有关法律法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资（4）不从事损害基金资产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 （五）基金管理人的内部控制制度 1、内部控制制度概述 为加强内部控制，防范和化解风险，促进公司诚信、合法、有效经营，保障基金份额持有人利益，根据《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》并结合公司具体情况，公司已建立健全内部控制体系和内部控制制度。 公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组成。公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是各项基本管理制度的纲要和总揽。基本管理制度包括投资管理、信息披露、信息技术管理、公司财务管理、基金会计、人力资源管理、资料档案管理、业绩评估考核、合规管理和风险控制、紧急应变等制度。部门业务规章是对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等具体说明。 2、内部控制的原则 （1）健全性原则：内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节； （2）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行； （3）独立性原则：公司各机构、部门和岗位在职能上必须保持相对独立； （4）相互制约原则：组织结构体现职责明确、相互制约的原则，各部门有明确的授权分工，操作相互独立； （5）成本效益原则：运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 3、内部控制组织体系 （1）公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设合规与风险控制委员会，督促公司经理层履行职责建立有效的财务控制、内部控制的系统及制度，充分发挥独立董事监督职能，保护投资者利益和公司合法权益。 （2）投资决策委员会为公司投资管理的最高决策机构，由总经理、投资总监及资深基金经理组成，负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。 （3）风险控制委员会为公司风险管理的最高决策机构，由公司总经理、督察长及相关总监组成，负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出防范化解措施。 进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。 （5）合规管理部门：公司管理层重视和支持合规风控工作，并保证合规管理部门的独立性和权威性，配备了充足合格的合规风控人员，明确合规管理部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。合规管理部门具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监控检查工作。 （6）业务部门：部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。 （7）岗位员工：公司努力树立内控优先和风险管理理念，培养全体员工的风险防范意识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度，使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。员工在其岗位职责范围内承担相应的内控责任，并负有对岗位工作中发现的风险隐患或风险问题及时报告、反馈的义务。 4、内部控制措施 公司确立“制度上控制风险、技术上量化风险”，积极吸收或采用先进的风险控制技术和手段，进行内部控制和风险管理。 （1）公司逐步健全法人治理结构，充分发挥独立董事和监事会的监督职能，严禁不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生，保护投资者利益和公司合法权益。 （2）公司设置的组织结构，充分体现职责明确、相互制约的原则，各部门均有明确的授权分工，操作相互独立。公司逐步建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制，包括民主、透明的决策程序和管理议事规则，高效、严谨的业务执行系统，以及健全、有效的内部监督和反馈系统。 （3）公司设立了顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线： ①各岗位职责明确，有详细的岗位说明书和业务流程，各岗位人员在上岗前均应知悉并以书面方式承诺遵守，在授权范围内承担责任； ②建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，相关部门和岗位之间相互监督制衡。 （4）公司建立有效的人力资源管理制度，健全激励约束机制，确保公司人员具备与岗位要求相适应的职业操守和专业胜任能力。 （5）公司建立科学严密的风险评估体系，对公司内外部风险进行识别、评估和分析，及时防范和化解风险。 （6）授权控制应当贯穿于公司经营活动的始终，授权控制的主要内容包括： 准和程序，确保授权制度的贯彻执行； ②公司各部门、分公司及员工在规定授权范围内行使相应的职责； ③重大业务授权采取书面形式，授权书应当明确授权内容和时效； ④对已获授权的部门和人员建立有效的评价和反馈机制，对已不适用的授权应及时修改或取消授权。 （7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离制度，基金资产与公司自有资产、其他委托资产以及不同基金的资产之间实行独立运作，分别核算，及时、准确和完整地反映基金资产的状况。 （8）建立科学、严格的岗位分离制度，明确划分各岗位职责，投资和交易、交易和清算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。投资、研究、交易、IT等重要业务部门和岗位进行物理隔离。 （9）建立和维护信息管理系统，严格信息管理，保证客户资料等信息安全、真实和完整。积极维护信息沟通渠道的畅通，建立清晰的报告系统，各级领导、部门及员工均有明确的报告途径。 （10）建立和完善客户服务标准，加强基金销售管理，规范基金宣传推介，不得有不正当销售行为和不正当竞争行为。 （11）制订切实有效的应急应变措施，建立危机处理机制和程序，对发生严重影响基金份额持有人利益、可能引起系统性风险、严重影响社会稳定的突发事件，按照预案妥善处理。 （12）公司建立健全内控制度，督察长、合规管理部门对公司内部控制制度的执行情况进行持续的监督，保证内部控制制度落实；定期评价内部控制的有效性并适时改进。 ①对公司各项制度、业务的合法合规性进行监控核查，确保公司各项制度、业务符合有关法律、行政法规、部门规章及行业监管规则； ②对内部风险控制制度的持续监督。合规管理部门持续完善“风险责任授权体系”机制，组织相关业务部门、岗位共同识别风险点，界定风险责任人，确保所有识别出的关键风险点均有对应控制措施，及时防范和化解风险； ③督察长按照公司规定，向董事会、经营管理主要负责人报告公司经营管理的合法合规情况和合规管理工作开展情况。 5、基金管理人关于内部控制的声明 （1）基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确； 制制度。 四、基金托管人 （一）基本情况 名称： 东方财富证券股份有限公司（简称“东方财富证券”） 住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10栋楼 办公地址：上海市静安区永和路 118弄东方环球企业中心 24号楼 5楼(基金托管部） 法定代表人： 戴彦 成立日期： 2000年 3月 7日 组织形式： 股份有限公司 注册资本： 127亿元人民币 存续期间：持续经营 基金托管业务批准文号：证监许可〔2022〕1134号 联系人：黄佳一 电话：021-36531906 传真：021-36535001 东方财富证券是东方财富信息股份有限公司（证券代码：300059）旗下全资子公司，前身为西藏证券经纪有限责任公司，于 2000 年 3 月 6 日经中国证监会批准正式挂牌成立。 截至 2026年 2月 28日，东方财富证券注册资本为 127亿元人民币，在全国 31个省（自治区、直辖市）共设有 174家营业部和 13家分公司，拥有 4家全资子公司。 东方财富证券基金托管部拥有一支高素质、富有经验、复合型的人才队伍，知识结构涉及金融、财会、法律、信息技术等方面，多人具有注册会计师资格、法律职业资格、高级程序员资格等。基金托管业务人力资源配置持续符合监管规定，员工均具备基金从业和证券从业资质。 （二）证券投资基金托管情况 东方财富证券于 2022年 5月获得中国证监会《关于核准东方财富证券股份有限公司证券投资基金托管资格的批复》（证监许可〔2022〕1134号），核准公司证券投资基金托管资格。东方财富证券始终秉持“链接人与财富，为客户创造更多价值”的企业使命，坚持“合规稳健、诚信专业、守正出奇、追求卓越”的文化理念，严格遵循法律法规、基金合同以及托管协议开展托管业务，切实维护基金份额持有人的合法权益，为广大基金份额持有人、各类资产管理产品提供高质量的托管服务。 （三）托管业务的内部控制制度 1、内部控制目标 内部控制的目标在于确保基金托管业务在合法合规的前提下安全稳健运行。具体而言，一是严格遵循国家法律法规及监管规则，全面贯彻公司内部管理制度，确保业务操作规范有序；二是通过风险识别与管理机制，有效防范和化解经营风险，切实保障托管资产完整安全，维护基金份额持有人权益；三是强化信息披露管理，确保资产运作过程及披露内容符合法律法规、监管要求、合同约定等；四是建立健全监督机制，通过查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患，持续提升托管业务运行效率和质量，推动业务实现安全、有效、可持续发展。 2、内部控制组织结构 公司董事会承担公司全面风险管理的最终责任。公司董事会下设合规与风险管理委员会，负责审议风险管理的总体目标、基本政策、机构设置，评估重大决策的风险和重大风险的解决方案，审议风险评估报告等。 公司监事会承担全面风险管理的监督责任，负责监督检查董事会和经营管理层在风险管理方面的履职尽责情况并督促整改。 公司经营管理层根据董事会的授权，结合公司经营目标，具体负责实施风险管理工作。 公司设立风险管理部履行全面风险管理职责，风险管理部对经营管理层和公司整体风险负责。 基金托管部建立了清晰合理的组织架构，构筑了严密有效的全面风险管理“三道防线”,即通过建立重要一线岗位双人、双职、双责及岗位分离制衡机制，形成第一道防线：相关二级部对各自职责范围内的合规风险管理事项进行检查和督导，通过相关部门及相关岗位的相互制衡、监督，形成第二道防线；风险管理部对基金托管部进行全面的事前、事中、事后的风险监督与管理，形成第三道防线。 3、内部控制制度及措施 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金托管业务管理办法》等法律法规，基金托管人制定了一整套严密、高效的证券投资基金托管管理规章制度，包括业务管理、内部控制、操作规程、保密管理、业务档案管理、应急处理、信息披露、信息系统等方面，可以保证基金托管业务的规范、安全、高效运行，并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。 基金托管人对于客户准入、资产保管、资金划付、会计核算和估值、信息系统、投资监后稽核的动态管理过程来实施内部风险控制。 （四）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督方法 基金托管人根据法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定，对投资范围、投资比例、投资限制等进行严格监督，及时提示管理人违规风险，并按要求向中国证监会报告。每日对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 2、监督流程 基金托管人发现基金管理人有违反法律法规规定及基金合同、托管协议约定的，应当及时通知基金管理人予以纠正，基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调整，并保证在规定期限内及时改正。在规定期限内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。对于管理人违反投资范围、违规事项未能在限期内纠正或存在重大违规或违约行为的，基金托管人应根据要求及时报告中国证监会。 五、相关服务机构 （一）募集期间基金份额发售机构 1、网下现金和网下股票认购发售直销机构：嘉实基金管理有限公司 嘉实基金管理有限公司直销中心
详见基金份额发售公告、后续发布的调整发售机构的临时公告或基金管理人网站相关公示。 3、网上现金认购发售代理机构 网上现金发售通过具有基金销售业务资格的深圳证券交易所会员单位办理，具体名单可在深圳证券交易所网站查询。 4、基金管理人可根据有关法律法规要求，选择其他符合要求的机构销售本基金或变更上述发售代理机构，并及时在基金管理人网站公示。 （二）申购赎回代理券商、二级市场交易代办证券公司 1、申购赎回代理券商 本基金申购赎回代理券商信息详见基金管理人网站公示。 2、二级市场交易代办证券公司 投资者在深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金二级市场交易。 （三）登记机构
六、基金的募集 基金管理人按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集本基金，并于 2026年 8月 28日经中国证监会证监许可〔2026〕2382号文准予募集注册。 （一）基金名称 嘉实中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金 （二）基金类型和运作方式 1、基金类型：股票型指数证券投资基金 2、基金的运作方式：交易型开放式 （三）基金存续期限 不定期 （四）发售时间与发售对象 1、发售时间 自基金份额发售之日起最长不得超过三个月，具体发售时间见基金份额发售公告。 2、发售对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 （五）发售方式与发售场所 投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购 3种方式认购本基金： 网上现金认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构使用深圳证券交易所网上系统以现金进行的认购； 网下现金认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构使用证券交易所网上系统以外的系统以现金进行的认购； 网下股票认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构以组合证券或基金合同约定的其他对价进行的认购。 基金管理人可以根据具体情况调整本基金的发售方式，并在基金份额发售公告或相关公告中列明。 基金管理人可依据实际情况增减、变更发售代理机构，在基金管理人网站公示。发售代理机构的具体名单见基金份额发售公告。 若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司对发售方式、发售场所有所调整的，本基金将进行相应调整。 （六）基金份额发售面值、认购价格 本基金每份基金份额的发售面值为人民币 1.00元，认购价格为人民币 1.00元。 （七）投资人对基金份额的认购 1、认购时间安排 本基金的募集期限不超过 3个月，具体发售时间见基金份额发售公告。 2、认购开户 投资人认购本基金时需具有深圳证券交易所 A股账户或证券投资基金账户（以下统称“深圳证券账户”）。 已有深圳证券交易所 A股账户或证券投资基金账户的投资人不必再办理开户手续。尚无深圳证券交易所 A股账户或证券投资基金账户的投资人，需在认购前持本人身份证到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的开户代理机构办理深圳证券交易所 A股账户或证券投资基金账户的开户手续。有关开设深圳证券交易所 A股账户和证券投资基金账户的具体程序和办法，请到各开户网点详细咨询有关规定。 如投资人需新开立证券账户，则应注意： ①深圳证券交易所证券投资基金账户只能进行基金份额的现金认购和二级市场交易，如投资人需要使用中证人工智能主题指数成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金份额的申购、赎回，则应开立深圳证券交易所 A股账户；如投资者需要使用中证人工智能主题指数成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购，则还应开立上海证券交易所 A股账户。 ②如投资人需要通过申购赎回代理券商参与本基金的申购、赎回，应同时持有并使用深圳证券交易所 A股账户与上海证券交易所 A股账户。 ③如投资人同时使用深圳证券交易所 A股账户与上海证券交易所 A股账户，该两个账户的证件号码及名称应属于同一投资人所有，并注意投资人用以认购、申购、赎回的深圳证券交易所股票的托管证券公司和上海证券交易所 A股账户的指定交易证券公司应为同一申购赎回代理券商机构，否则无法办理本基金的申购和赎回。 （八）认购费用 本基金的认购采用份额认购的原则。认购费用由通过发售代理机构认购基金份额的投资费用。认购费率如下表所示：
（九）认购申请的确认 销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。投资者按照基金合同的约定提交认购申请并交纳认购基金份额的款项或股票时，基金合同成立；基金管理人按照规定办理完毕基金募集的备案手续，基金合同生效。认购的确认以登记机构的确认结果以及基金合同生效为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。 （十）网上现金认购 1、认购时间：详见基金份额发售公告。 2、认购限额：网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额须为 1,000份或其整数倍。投资人可多次认购，累计认购份额不设上限，但需符合相关法律法规、业务规则以及本基金发售规模控制方案的规定。 3、认购金额、认购佣金的计算： 通过发售代理机构进行网上现金认购的投资人，认购以基金份额申请，认购佣金、认购金额的计算公式为： 认购佣金＝认购价格×认购份额×认购费率 （或若适用固定费用的，认购佣金=固定费用） 认购金额＝认购价格×认购份额×(1＋认购费率) （或若适用固定费用的，认购金额＝认购价格×认购份额+固定费用） 利息折算的份额=利息/认购价格 总认购份额=认购份额+利息折算的份额 认购佣金由发售代理机构向投资人收取，投资人需以现金方式交纳认购佣金。利息折算的基金份额保留至整数位，小数部分舍去，舍去部分计入基金财产。 网上现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息，将折算为基金份额归投资人所有。 网上现金认购的利息和具体份额以基金管理人或登记机构的记录为准。 例：某投资人通过某发售代理机构以网上现金认购方式认购 10,000份本基金份额，假设该发售代理机构确认的认购费率为 0.30%，该笔认购金额产生利息 10元，则投资人需支付的认购佣金和需准备的认购金额计算如下： 认购佣金＝1.00×10,000×0.30%＝30.00元 认购金额＝1.00×10,000×(1+0.30%)＝10,030.00元 利息折算的份额=10/1.00=10.00份 总认购份额=10,000+10.00=10,010.00份 即投资人通过某发售代理机构以网上现金认购方式认购本基金，需准备 10,030.00元资金，方可认购到 10,000份本基金基金份额。假设该笔认购金额产生利息 10元，则投资者实际可得到 10,010.00份基金份额。 4、认购手续：投资人在认购本基金时，需按发售代理机构的规定，备足认购资金，办理认购手续。投资者可多次申报，不可撤单，申报一经确认，认购资金即被冻结。 5、清算交收：投资者提交的认购委托，由登记机构进行有效认购款项的清算交收。 6、认购确认：在基金合同生效后，投资人可通过其办理认购的销售网点或以其提供的其他方式查询认购确认情况。 （十一）网下现金认购 1、认购时间：详见基金份额发售公告。 2、认购限额：网下现金认购以基金份额申请。投资人通过发售代理机构办理网下现金认购的，每笔认购份额须为 1,000份或其整数倍，投资人通过基金管理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在 5万份以上（含 5万份），投资人可多次认购，累计认购份额不设上限，但需符合相关法律法规、业务规则以及本基金发售规模控制方案的规定。 3、认购金额、认购费用的计算： （1）通过基金管理人进行网下现金认购的投资人，不收取认购费，认购以基金份额申请，认购金额的计算公式为： 认购金额＝认购份额×基金份额发售面值 利息折算的份额＝利息/认购价格 总认购份额=认购份额+利息折算的份额 通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息，将折算为基金份额归投资人所有。网下现金认购的利息和具体份额以基金管理人或登记机构的记录为准。 例：某投资人通过基金管理人以网下现金认购方式认购 100,000份本基金，不收取认购费，利息为 10元，则投资人需准备的认购金额计算如下： 认购金额＝1.00×100,000＝100,000.00元 利息折算的份额=10/1.00=10.00份 投资人实际可得份额=100,000+10=100,010.00份 即，投资人通过基金管理人办理网下现金认购需准备 100,000.00元资金方可认购到100,000.00份本基金基金份额，假设该笔认购金额产生利息 10元，其最终实际所得的基金份额为 100,010.00份。 （2）通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算：同通过发售代理机构进行网上现金认购的认购金额的计算。 4、认购手续：投资人在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点办理相关认购手续，并备足认购资金。网下现金认购申请提交后不得撤销。 5、清算交收：通过基金管理人提交的网下现金认购申请，由基金管理人进行有效认购款项的清算交收。通过发售代理机构提交的网下现金认购申请，根据登记机构相关规定进行有效认购款项的清算交收。 6、认购确认：在基金合同生效后，投资人可通过其办理认购的销售网点或以其提供的其他方式查询认购确认情况。 （十二）网下股票认购 1、认购时间：详见基金份额发售公告。 2、认购限额：网下股票认购以单只股票股数申报，用于认购的股票必须是中证人工智能主题指数的成份股和已经公告的备选成份股。单只股票最低认购申报股数为 1,000股，超过 1,000股的部分须为 100股的整数倍。投资人可多次提交认购申请，累计申报数不设上限，但需符合相关法律法规、业务规则以及本基金发售规模控制方案的规定。 3、认购手续：投资人在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点办理认购手续，并备足认购股票。认购一经确认不得撤销。 4、特殊情形 （1）已经公告的即将被调出中证人工智能主题指数的成份股不得用于认购本基金。 （2）限制个股认购规模：基金管理人可根据网下股票认购日前 3个月的个股的交易量、 价格波动及其他异常情况，决定是否对个股认购规模进行限制，并在网下股票认购日前至少 3个工作日公告限制认购规模的个股名单。 （3）临时拒绝个股认购：对于在网下股票认购期间价格波动异常、认购申报数量异常、 流通受限或存在其他异常情况的个股，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股票的认 购申报。 （4）根据法律法规本基金不得持有的标的指数成份股，将不能用于认购本基金。 5、清算交收 网下股票认购期 T日日终（T日为本基金发售期最后一日），发售代理机构将当日的股 票认购数据按投资人证券账户汇总发送给基金管理人，基金管理人初步确认各成份股的有效 认购数量。T+1日起，登记机构根据基金管理人提供的确认数据，冻结上海市场网下认购股 票，并将深圳市场网下认购股票过户至本基金组合证券认购专户。通过发售代理机构进行网 下股票认购，以基金份额方式支付佣金的，基金管理人根据发售代理机构提供的数据计算投 资人应以基金份额方式支付的认购费用，并从投资人的认购份额中扣除，然后将扣除的认购 费用以基金份额的形式返还给发售代理机构。登记结算机构根据基金管理人提供的有效认购 申请股票数据，将上海和深圳的股票分别过户至本基金在上海、深圳开立的证券账户。基金 合同生效后，登记结算机构根据基金管理人提供的投资者净认购份额明细数据进行投资者认 购份额的初始登记。 若深圳证券交易所、登记机构对网下股票认购业务的清算交收流程有所修订或调整的， 本基金将进行相应调整。 6、网下股票认购份额的计算公式 金份额发售面值 其中： （1）i代表投资人提交认购申请的第 i只股票，n代表投资人提交的股票总只数，如投资人仅提交了 1只股票的申请，则 n＝1； （2）“第 i只股票在网下股票认购期最后一日的均价”由本基金管理人根据证券交易所数点后两位。若该股票在当日停牌或无成交，则以同样方法计算最近一个交易日的均价作为 计算价格。 若某只股票在网下股票认购期最后一日至登记机构进行股票过户日的冻结期间发生了 除息、送股（转增）、配股等权益变动，由于投资人获得了相应的权益，基金管理人将按如 下方式对该股票在网下股票认购期最后一日的均价进行调整： 1）除息：调整后价格＝网下股票认购期最后一日均价－每股现金股利或股息 2）送股：调整后价格＝网下股票认购期最后一日均价／（1＋每股送股比例） 3）配股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价＋配股价×配股比例）／（1＋ 每股配股比例） 4）送股且配股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价＋配股价×配股比例）／ （1＋每股送股比例＋每股配股比例） 5）除息且送股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价－每股现金股利或股息） ／（1＋每股送股比例） 6）除息且配股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价＋配股价×配股比例－ 每股现金股利或股息）／（1＋每股配股比例） 7）除息、送股且配股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价＋配股价×配股比 例－每股现金股利或股息）／（1＋每股送股比例＋每股配股比例） （3）“有效认购数量”是指由基金管理人确认的并由登记机构完成清算交收的股票股 数。其中： 1）对于经公告限制认购规模的个股，基金管理人可确认的认购数量上限为： max ? q 为限制认购规模的单只个股最高可确认的认购数量； ? Cash为网上现金认购和网下现金认购的合计申请数额； ? pq为除限制认购规模的个股和基金管理人全部或部分临时拒绝的个股以外的其j j 他个股在网下股票认购期最后一日均价和认购申报数量乘积； ? w为该股按均价计算的其在网下股票认购期最后一日中证人工智能主题指数中的权重。认购期间，如中证人工智能主题指数发布指数调整公告，则基金管理人根据公告调整后的成份股名单及中证人工智能主题指数编制规则计算调整后的中证? p为该股在网下股票认购期最后一日的均价。 如果投资人申报的个股认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量上限，基金管理人则按照各投资人的认购申报数量同比例收取确认投资人提交认购的股票。 2）某一股票在网下股票认购期最后一日至登记机构进行股票过户日的冻结期间发生司法执行，基金管理人将根据登记机构确认的实际过户数据对投资人的有效认购数量进行相应调整。 7、网下股票认购计算举例 通过发售代理机构进行网下股票认购的投资人，认购以单只股票股数申请，在发售代理机构允许的条件下，投资人可选择以现金或基金份额的方式支付认购费用/佣金。认购费用/佣金的计算公式为： （1）如投资人选择以现金支付认购费用/佣金，则需支付的认购费用/佣金如下： 认购费用/佣金=认购份额×基金份额发售面值×认购费率或佣金比率 （2）如投资人选择以基金份额的方式交纳认购费用/佣金，则需支付的认购费用/佣金如下： 认购费用/佣金=基金份额发售面值×认购份额/（1＋认购费率或佣金比率）×认购费率或佣金比率 净认购份额=认购份额－认购费用或佣金/基金份额发售面值 认购费用/佣金保留到整数位，小数部分舍去。 例：某投资人持有中证人工智能主题指数成份股中股票 A 10,000股，至某发售代理机构网点认购本基金，选择以现金支付认购费用。假设 202×年×月×日股票 A的均价为 25.50元，基金管理人确认的有效认购数量为 10,000股股票 A，发售代理机构确认的认购费率为0.30%，则其可得到的基金份额和需支付的认购佣金如下： 认购份额=（10,000×25.50）÷1.00＝255,000份 认购费用=1.00×255,000×0.30%＝765元 即投资人可认购到 255,000份本基金基金份额，并需另行支付 765元的认购佣金。 续上例：假设该投资人选择以基金份额的方式交纳认购佣金，则投资人最终可得的净认购份额为： 认购份额=（10,000×25.50）÷1.00=255,000份 认购佣金=1.00×255,000÷（1+0.30%）×0.30%=762元 即该投资人可确认得到 254,238份基金份额，并已通过基金份额方式支付了 762元的认购佣金。 8、认购确认：在基金合同生效后，投资人可通过其办理认购的销售网点或以其提供的其他方式查询认购确认情况。 9、特别提示：投资人应根据法律法规及证券交易所相关规定进行股票认购，并及时履行因股票认购导致的股份减持所涉及的信息披露等义务。 （十三）募集期间认购资金与股票的处理方式 基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。 募集的股票由登记机构予以冻结。 （十四）ETF联接基金 本基金基金合同生效后，基金管理人可发行并管理本基金的联接基金，该 ETF联接基金将投资于本基金，与本基金跟踪同一标的指数。 （十五）在不违反法律法规强制性规定的前提下，基金管理人可根据基金发展需要，经与基金托管人协商一致并履行相关程序后，为本基金增设基金份额类别，或开通场外申购、赎回相关业务并制定、公布相应的交易规则等，无须召开基金份额持有人大会审议。 七、基金合同的生效 （一）基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起 3个月内，在基金募集份额总额不少于 2亿份，基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）不少于 2亿元人民币且基金份额有效认购人数不少于 200人的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在募集结束之日起 10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起 10日内，向中国证监会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的，基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日，基金合同生效；否则基金合同不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。 基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。网下股票认购所募集的股票由登记机构予以冻结，冻结期间的股票权益及孳息归属按照相关业务规则处理。 （二）基金合同不能生效时募集资金和股票的处理方式 如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任： 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用； 2、针对投资者以现金交纳的认购资金，在基金募集期限届满后 30日内返还投资者已交纳的款项，并加计银行同期活期存款利息；已冻结的股票应根据交易所及登记机构相关规则予以解冻并退还投资人。 如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 （三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 基金合同生效后，连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在 10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并于 6个月内召集基金份额持有人大会。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 八、基金份额的上市交易 （一）基金份额的上市 基金合同生效后，在符合深圳证券交易所相关规定的条件下，基金管理人可依据《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》，向深圳证券交易所申请基金份额上市： 1、本基金场内资产净值不少于2亿元； 2、本基金场内份额持有人不少于1000人； 3、符合法律法规及深圳证券交易所规定的其他条件。 基金上市前，基金管理人应与深圳证券交易所签订上市协议书。基金获准在深圳证券交易所上市的，基金管理人应按照相关规定发布基金份额上市交易公告书及其提示性公告。 （二）基金份额的上市交易 基金份额在深圳证券交易所的上市交易应遵照《深圳证券交易所交易规则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》等有关规定。 （三）停复牌、暂停上市、恢复上市或终止上市的情形和处理方式 本基金份额在深圳证券交易所上市后，如遇停复牌、暂停上市、恢复上市或终止上市的情形，按照《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的相关规定执行。 若本基金发生深圳证券交易所相关规则所规定的因不再具备上市条件而应当终止上市的情形时，本基金可由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市开放式指数基金，而无需召开基金份额持有人大会审议。届时，基金管理人可变更本基金的登记机构、相应调整申购赎回业务规则、提前制定基金终止上市后场内份额的处理规则并公告，同时，基金管理人可按照《信息披露办法》的规定，公告变更后的基金合同及招募说明书。 若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，则基金管理人将本着维护基金份额持有人合法权益的原则，将本基金与该指数基金合并而无需召开基金份额持有人大会。 上述基金变更或合并的具体安排见基金管理人届时发布的相关公告。 （四）基金份额参考净值的计算与公告 基金管理人在每一个交易日开市前公告当日的申购赎回清单。本基金基金份额参考净值（IOPV）由基金管理人或基金管理人委托的机构计算，并按照相关规定发布，供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。 （1）基金份额参考净值的计算公式： 基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须现金替代的固定替代金额总额＋申购赎回清单中可以现金替代的所有成份证券的数量与其最新成交价乘积之和＋申购赎回清单中禁止现金替代的所有成份证券的数量与其最新成交价乘积之和＋申购赎回清单中的预估现金差额）／最小申购赎回单位所对应的基金份额 （2）基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留至小数点后 4位。 （3）基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。如深圳证券交易所对基金份额参考净值的计算方法另有规定的，从其规定。 （五）其他 若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功能，本基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能，而无需召开基金份额持有人大会。 相关法律法规、中国证监会、登记机构或深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整的，本基金按照新规定执行，若由此需要对基金合同进行修改的，此项修改无须召开基金份额持有人大会。 在不违反法律法规强制性规定的前提下，本基金可以在履行适当程序后，申请在包括境外交易所在内的其他证券交易所上市交易，而无需召开基金份额持有人大会。 九、基金份额的申购、赎回 （一）申购和赎回场所 投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。 基金管理人在开始办理申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可依据实际情况增加或减少申购赎回代理券商，并在基金管理人网站公示。 （二）申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日的开放时间办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金合同生效后，基金管理人在满足监管要求的情况下，根据本基金运作的需要决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。 本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回，但在基金申请上市期间，可暂停办理申购、赎回。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请，登记机构有权拒绝，如登记机构接收的，视为投资人在下一开放日提出的申购、赎回申请，并按照下一开放日的申请处理。 （三）申购与赎回的原则 1、“份额申购、份额赎回”原则，即申购、赎回均以份额申请； 2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价； 3、申购、赎回申请提交后不得撤销； 4、申购、赎回应遵守深圳证券交易所、登记机构的相关业务规则、通知或指南等规定； 5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。 基金管理人可在不违反法律法规强制性规定的前提下，或依据深圳证券交易所或登记机构相关规则及其变更调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 （四）申购与赎回的程序 本基金按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定进行申购、赎回，具体业务的办理时间请参见相关公告。 本基金采用场内申赎模式，场内申赎模式通过深圳证券交易所办理。 1 、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 投资人在提交申购申请时须按申购赎回清单的规定备足申购对价，投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的申购、赎回申请无效。 2、申购和赎回申请的确认 投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要求的申购对价，则申购申请失败。如投资人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。 申购、赎回代理券商对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表申购、赎回代理券商确实接收到该申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、赎回申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 基金投资人申购的基金份额当日可竞价卖出，次一交易日可赎回或大宗卖出；投资人赎回获得的股票当日可竞价卖出，次一交易日可以用于申购 ETF份额或者大宗卖出。即在目前结算规则下，T日申购的基金份额当日可卖出，T+1日可赎回；投资人赎回获得的股票当日可卖出，T+1日可用于申购 ETF份额。 3、申购和赎回的清算交收与登记 本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额、现金替代退补款及其他对价的清算交收适用相关业务规则和参与各方相关协议及其不时修订的有关规定。 对于本基金的申购业务采用净额结算的方式，即深圳证券交易所上市的成份股及其现金替代及对应的上海证券交易所上市的成份股的现金替代、北京证券交易所上市的成份股的现金替代（如有）采用净额结算；对于本基金的赎回业务采用净额结算的方式，即深圳证券交易所上市的成份股及其现金替代及上海证券交易所上市的成份股的现金替代、北京证券交易所上市的成份股的现金替代（如有）采用净额结算；本基金上述申购赎回业务涉及的现金差额和现金替代退补款采用代收代付。 投资者 T日申购成功后，登记机构在 T日收市后为投资者办理深圳证券交易所上市的成份股交收与基金份额的交收登记以及现金替代的清算；在 T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的清算；在 T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。 投资者 T日赎回成功后，登记机构在 T日收市后办理深圳证券交易所上市的成份股交收与基金份额的注销以及现金替代的清算；在 T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的清算；在 T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。 如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据相关业务规则和参与各方相关协议及其不时修订的有关规定进行处理。 投资人应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应付的现金差额和现金替代退补款。因投资人原因导致现金差额或现金替代退补款未能按时足额交收的，基金管理人有权为基金的利益向该投资人追偿，并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。（未完）  |